Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

1) Торговая стратегия «Внутренний бар»! Как получать прибыль на Форексе, покупая и продавая одновременно!

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Построение стратегии

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Торговая стратегия «Внутренний бар»

Для прибыльной торговли на рынке Форекс трейдеру необходимо разработать и многократно проверить на практике эффективную торговую стратегию. Все мы устроены по-разному, и с точки зрения торговли на Форекс у нас тоже могут быть совершенно разные стили, которые так или иначе приведут к успеху. В начале своего пути создание стратегии торговли на Форекс может оказаться чрезвычайно трудной задачей, ведь сначала нужно как следует освоиться на рынке. И хотя копирование чужих стратегий – это не всегда хорошо, подчас именно этот вариант является для новичка оптимальным.

Разумеется, если уж и заимствовать стратегии, то только у лучших трейдеров, имеющих опыт работы в крупнейших инвестиционных банках и хедж-фондах. Таким, например, является Петер Краус, отработавший 22 года в Goldman Sachs. Он создал стратегию, которую сам назвал DIBS (Daily Inside Bar Setup), т.е. «стратегию внутреннего бара».

Суть стратегии

Данная стратегия лучше всего подойдет тем, кто торгует с помощью технического анализа, однако и остальным она может оказаться полезна. Основная ее суть заключается в том, чтобы покупать актив (в нашем случае – валюту) на «верхнем» дне и продавать на «нижнем».

Возникает вопрос: как понять, где «верхний» день и где «нижний»? Все просто. Каждый день, в 9 утра по Москве (6 по Гринвичу) необходимо следить за рыночной ценой открытия относительно цены закрытия предыдущего дня. Для этого, прежде всего, следует отыскать «внутренний бар» («внутреннюю свечу»), т.е. фигуру из двух свечей, где предыдущая полностью поглощает (перекрывает) последующую (см. рисунок ниже). Эта фигура характерна для «нерешительного» рынка и означает, что как только рынок направленно пойдет вниз или вверх, можно будет продавать или покупать соответственно.

Важная роль внутреннего бара
Изучив на графике положение дел на начало торгового дня в 9 утра, перейдите на часовой график и высматривайте ту же фигуру в течение дня. Поскольку речь идет о «нерешительном» рынке, для полноты картины понадобится подтверждающий индикатор, и на эту роль прекрасно подойдет скользящая средняя. Необходимо применить к графику простую скользящую среднюю, и у вас сразу же появится понимание относительно того, куда пойдет рынок: если цена будет выше скользящей средней, рынок, скорее всего, пойдет вниз, и наоборот.

Теперь у нас есть данные по настроению рынка, и осталось вычислить точки входа в рынок и выхода из него. Для этого используется все тот же внутренний бар. Как только «перекрытая» свеча закроется ниже или выше скользящей средней, можно размещать ордер на покупку и на продажу соответственно. При этом не стоит забывать о защите от рисков. В случае со сделкой на покупку стоп-лосс следует устанавливать чуть ниже тела «перекрытой» свечи, для сделки на продажу – чуть выше. Тейк-профит устанавливайте как минимум с соотношением риска и прибыли 1:1, можно также выставить скользящий стоп-лосс, чтобы попытаться «поймать» тренд целиком.

Важно!

Обратите внимание: свеча должна быть полностью перекрыта предыдущей, «поглощенным» должно оказаться и тело, и тени, в противном случае сигнал будет ненадежным.
Свечи должны находиться ниже или выше скользящей средней, а не на ней. Скользящая средняя показывает настроение рынка, и если свечи находятся на ее уровне, это только усиливает сигнал рыночной «нерешительности».
Обязательно следите за новостями, касающимися валютной пары, на которую вы собираетесь заключить сделку. Любые «сильные» новости могут полностью изменить тенденцию, и тогда наша стратегия окажется совершенно бесполезной.
Преимущества стратегии DIBS

Хотя Петер Краус советовал использовать свою стратегию на часовом графике, по факту ее можно применять, и на дневном, и на 4-часовом, и даже на 15- и 30-минутном. При этом при работе с большими таймфреймами (4 часа, день) следует обращать внимание уже не на открытие дня, а на открытие торговой недели (понедельник, 9 утра по Москве / 6 по Гринвичу). Таким образом, данная стратегия практически универсальна и подходит всем – средне- и долгосрочным трейдерам и даже скальперам.

Гибкость данной стратегии сочетается с потрясающей точностью. Да, точных на 100% стратегий не бывает, и любой, кто утверждает обратное, либо блефует, либо просто обманывает. Тем не менее, стратегия DIBS точна настолько, насколько это возможно: с ее помощью можно поймать момент, когда ситуацию на рынке диктуют крупные игроки, поэтому она может принести прибыль на резких и быстрых ценовых изменениях.

Интересно и то, что искомую фигуру можно заметить достаточно рано, в самом начале торгового дня (с 9 до 12 часов по Москве). В 9 утра открываются торги в Лондоне, в это время еще не закрываются азиатские торги, а в США даже не начинаются. Таким образом, весь день у вас еще впереди. При этом в течение всего этого дня наверняка сработает «стадный инстинкт» рынка, в результате чего тренд будет дольше и прибыльнее.

Выводы

Важно помнить, что стратегия DIBS крайне уязвима по отношению к экономическим факторам, а также к индивидуальным интерпретациям – впрочем, это характерно и для любой другой стратегии. Это не значит, что данной стратегией не стоит пользоваться, – просто для начала ее следует проверить на демо-счете, а уже потом вкладывать в нее реальные деньги. Благодаря тренировке на демо-счете у вас также получится выяснить, какие таймфреймы и пары подходят для этой стратегии конкретно вам.

В общем, многие трейдеры уже доказали, что данная стратегия очень прибыльна, а вдобавок еще и проста в использовании. Многие до сих пор не знают о стратегии «Внутренний бар», но ее относительная неизвестность никак не отменяет ее эффективных результатов. В довершении всего, этой стратегией можно пользоваться почти на всех платформах для торговли на Форекс.

Как получать прибыль на Форексе, покупая и продавая одновременно

В условиях предоставления услуг на порталах многих брокеров рынка Форекс нередко можно встретить упоминания о хеджировании (hedging). Строго говоря, хеджирование – это процесс снижения инвестиционных рисков за счёт применения активов другого класса. Однако, на рынке Форекс под хеджированием понимают одновременное удержание двух противоположных позиций по одной валютной паре. Наравне с тем, как многие торговцы будут необоснованно доказывать правильность применения стратегий хеджирования или сетки, факты, полученные эмпирическим путём, свидетельствуют об обратном. В действительности, применение стратегии хеджирования или сетки лишь затруднит процедуру торгов. Причины таких затруднений приводятся далее по тексту:

Торги превращаются в утомительное занятие

Сальдо торговца с одновременными ордерами покупки и продажи по одной и той же валютной паре будет равняться нулю. Однако, в момент закрытия одной из позиций, торговец сталкивается с риском понести потери по другой, открытой позиции. Следовательно, одновременная покупка и продажа могут принести прибыль лишь в том случае, если торговец может достаточно точно спрогнозировать разворот рынка. Если торговец обладает подобным талантом, то, естественно, у него не будет необходимости заключать взаимоисключающие сделки по одной паре. Более того, такому торговцу придётся ждать несколько недель, или даже месяцев, для того, чтобы закрыть позицию покупки и продажи с прибылью в обоих случаях. Вы только представьте себе, в какой ситуации может оказаться человек, который открыл ордер покупки и продажи пары EUR/USD, скажем, 8 месяцев назад, когда её котировка находилась на отметке 1,17. На данный момент, как минимум его ордер на покупку останется неисполненным.

Это же справедливо и для стратегии торговли сеткой, когда объём ордера удваивается по истечении заданного периода. На рынке с боковым трендом, с течением времени у торговца лишь будут накапливаться бессмысленные позиции, над которыми, в итоге, он потеряет всякий контроль. Довольно часто можно наблюдать, как торговцы, применяющие стратегию сетки, теряют очень крупный капитал, и эти убытки нивелируют всю прибыль, которая была заработана в течение целого ряда успешных сделок.

Существенные изменения упускаются из виду

Торговля – это накопление капитала за счёт существенных изменений цен. Одновременно размещая два взаимоисключающих ордера, торговец ограничивает себя наблюдением за этими ценами, которые являются частью более масштабного явления. Стратегии хеджирования и сетки лишают вас гибкости, и не позволяют оперативно реагировать на внезапные изменения рыночной ситуации.

Более высокая комиссия

В случая одновременного открытия ордеров на покупку и продажу неизменно присутствует спрэд. Вливание дополнительных средств в эти ордера приведёт лишь к увеличению капитала организатора торгов на рынке. Если рассматривать счёт в системе внебиржевой торговли (ECN), то торговец заплатит больший размер комиссионных в форме взаимозачёта при противоположных сделках (лотах). В итоге, после закрытия всех позиций, торговцу остаётся лишь мизерная прибыль.

Потери от суточных (овернайт) свопов

Любая позиция, которая переносится на следующий день (позиция овернайт), требует уплаты дебиторской или кредиторской комиссии для любого не исламского торгового счёта. Следовательно, накопление позиций посредством стратегии хеджирования или сетки, приведёт лишь к уплате большого процента из-за разницы в свопах.

Проблемы с выводом

Если за торговым счётом числится какая-либо хеджевая позиция, большинство брокеров установят для таких торговцев определённые ограничения на вывод наличных средств, и торговец окажется в невероятно напряжённой ситуации.

Торговля должна приносить не только прибыль, но и удовольствие, а применения стратегий хеджирования и сетки, в итоге, очень сильно морально истощает. Потеря энтузиазма неизбежно влечёт за собой скорые финансовые потери. Поэтому разумно будет применять простые торговые стратегии, быть дисциплинированным и не пытаться выиграть у рынка каждый бой.