Russian Arabic English French German Indonesian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
Войти  \/ 
x
Регистрация  \/ 
x

11) Как считывать форекс-графики: 5 вещей, о которых вам следует знать! Средний истинный диапазон

Автор: Super User вкл. . Опубликовано в Технический анализ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как считывать форекс-графики: 5 вещей, о которых вам следует знать

Обучение основным навыкам, необходимым для торговли на Форексе, таким, как чтение графиков, крайне важно для трейдера.

Это объясняется тем, что как только вы пополните свой багаж знаний этим жизненно важным умением, вам будет намного проще, когда придет время учиться и практиковать реальный форекс-трейдинг.

К тому времени, когда вы дочитаете эту статью, вы научитесь читать форекс-графики, а также узнаете о многих подводных камнях, которые могут появиться в процессе чтения, особенно, если вы не имеете опыта торговли на Форексе.

Во-первых, давайте вспомним основы форекс-трейдинга, ведь они напрямую связаны с чтением форекс-графиков.

Каждая валютная пара всегда котируется одним и тем же способом. Например, валютная пара EURUSD имеет базовую валюту евро – EUR и второстепенную валюту доллар, а не наоборот. Поэтому график EURUSD демонстрирует, что текущие колебания цены составляют примерно 1.2155, это значит, на 1 евро можно купить примерно 1.2155 долларов США.

И ваш размер сделки (номинальная стоимость) – это количество базовой валюты, которой вы торгуете. В данном примере, если вы хотите купить 100 000 EURUSD, вы покупаете 100 000 евро.

Давайте рассмотрим 5 основных ступеней чтения форекс-графиков:

1. Если вы покупаете валютную пару, то есть, занимаете длинную позицию, осознайте то, что вы ожидаете, что эта валютная пара пойдет вверх на графике, чтобы получить прибыль в сделке. То есть, вы хотите, чтобы базовая валюта усилилась относительно второстепенной.

С другой стороны, если вы продаете валютную пару с короткой позиции, тогда вам нужно, чтобы валютная пара понизилась на графике, чтобы получить прибыль в сделке. Поэтому вам нужно, чтобы базовая валюта ослабела по отношению к второстепенной.

Пока всё достаточно просто.

2. Всегда проверяйте отображаемый временной период. Многие системы торговли используют разные временные рамки для определения точки входа в сделку. Например, система может использовать четырехчасовой или тридцатиминутный график для определения общего направления валютной пары с помощью индикаторов, таких, как схождение и расхождение скользящих средних, моментум или линии поддержки и сопротивления, а затем пятиминутный график для поиска повышения после временного падения для определения фактического входа.

Поэтому необходимо убедиться, что график, который вы рассматриваете, имеет правильные временные рамки для анализа. Лучший способ это осуществить – установить нужные временные рамки для графика и индикаторы для системы, в соответствии с которой вы торгуете, чтобы сохранить и потом повторно использовать эти настройки.

3. На большинстве форекс-графиков отображается цена бида, а не цена аска. Помните, что цена всегда устанавливается с бидом и аском (предложением). Например, текущая цена EURUSD может составлять 1.2055 бида и 1.2058 аска (или предложения). Когда вы покупаете, вы делаете это по цене аска, которая является более высокой из двух цен спреда, а когда продаете, вы делаете это по цене бида, которая является более низкой из двух цен.

Если вы используете график для определения точек входа и выхода, помните, что когда вы размещаете ордер на продажу, когда цена на графике равна 1.330, это цена, по которой вы будете продавать, если не будет проскальзывания.

С другой стороны, вы размещаете ордер на покупку, когда цена на графике такая же, тогда вы фактически покупаете по 1.3333. Система торговли часто определяет, будут ли ваши ордеры размещены просто в соответствии с ценой на графике, или вам необходимо будет добавить буфер при покупке или продаже.

Следует также отметить, что на многих платформах, когда вы размещаете ордер (на покупку, если цена вырастет относительно определенной цены, или на продажу, если цена падает относительно определенной цены), ы можете выбрать или «стоп при биде» или «стоп при предложении».

4. Помните, что время, указанное внизу форекс-графиков относится к конкретным часовым поясам, для которых были построены данные графики, например, GMT, Нью-Йоркское время или другие.

Удобно будет иметь под рукой часы, отображающие мировое время, чтобы преобразовывать время в разных часовых поясах. Это особенно важно, если вы торгуете в соответствии с выпусками экономических заявлений.

Вам нужно будет перевести время выпуска в своё локальное время, и время графика для того, чтобы знать, когда будет заявление и, соответственно, когда вам нужно будет торговать.

5. Наконец, проверьте, соответствует ли время на вашем форекс-графике открытию свечи или закрытию свечи. Ваша программа по составлению графиков может отличаться от других программ по этому признаку.

Причина, по которой я это упомянул, состоит в том, что если вы хотите торговать по основным экономическим объявлениям, либо путем входа в сделку в соответствии с изменениями после таких объявлений, или выйти из сделки перед объявлением, чтобы избежать выпадения из неё в процессе, тогда вам нужно быть точным (до минуты!), так как такие сделки совершаются в соответствии с тем, что случается в первую же минуту после объявления, а не свечой позже!

Теперь вы знаете все пять пунктов.

Теперь у вас есть 5 ключевых подсказок, позволяющих вам считывать графики, которые помогут вам избежать распространенных ошибок, которые совершают многие начинающие форекс-трейдеры в процессе чтения графиков. Они помогут вам ускорить процесс выбора пакета программ для составления графиков и торговых систем, которые вы хотите использовать для торговли на Форексе!

Теперь, когда вы это знаете, держите в уме все эти пять пунктов в процессе чтения графиков.

Ноги в руки и вперед!

Средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон (англ. Average True Range) — индикатор технического анализа, измеряющий рыночную волатильность изменения цены. Разработан Уэллсом Уайлдером для анализа товарных рынков. Индикатор ничего не говорит о направлении или силе тренда, а просто показывает уровень волатильности.

Вычисление

Истинный диапазон

Для вычисления среднего истинного диапазона, необходимо сначала рассчитать истинный диапазон (интервал). Истинный диапазон вычисляется по следующей формуле:

ИД = max(Hight − Lowt, abs(Hight − Closet − 1), abs(Lowt − Closet − 1)),

где ИД — истинный диапазон для периода t,
Hight — максимальная цена за период t,
Lowt — минимальная цена за период t,
Closet − 1 — цена закрытия предыдущего периода (t − 1),
max() — операция выбора максимального значения,
abs() — операция получения абсолютной величины или модуля.

Эту формулу можно привести к виду:

ИД = max(Hight, Closet − 1) − min(Lowt, Closet − 1),

где min() — операция выбора минимального значения.

Среднее значение

После вычисления значений истинного диапазона для всех периодов можно рассчитать средний истинный диапазон на определенном количестве периодов. Популярными временными отрезками для расчета среднего истинного диапазона являются 7 (предложен автором индикатора в книге «Новые концепции технических торговых систем») и 14 (например, используется по умолчанию в платформе МетаТрейдер).

Для расчета используется принцип экспоненциальной скользящей средней:

СИДt = СИДt − 1 × (n − 1) + ИДt
n
где СИДt — средний истинный диапазон для периода t,
СИДt − 1 — средний истинный диапазон для предыдущего периода (t − 1),
ИДt — истинный диапазон для периода t,
n — число периодов для усреднения.

Первое значение среднего истинного диапазона рассчитывается по другой формуле:

СИДn

=
n

i = 1 ИДi
n
где СИДn — средний истинный диапазон для периода n — первого периода для которого присутствуют все n значений истинного диапазона,
ИДi — истинный диапазон для периода i.

Примеры

7 периодов

Первый пример показывает расчет 7-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. 8 значений котировок достаточно для вычисления 2 значений СИД. Значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как именно сдвинутые значение используется в формуле для ИД:

i Close High Low
0 1,2919 - -
1 1,2884 1,2942 1,2842
2 1,2881 1,2929 1,2846
3 1,2836 1,2889 1,2796
4 1,2881 1,2900 1,2819
5 1,2905 1,2933 1,2840
6 1,2857 1,2997 1,2833
7 1,2932 1,2956 1,2821
8 - 1,2993 1,2904
Вычисление истинных диапазонов:

ИД1 = max(1,2942, 1,2919) − min(1,2842, 1,2919) = 1,2942 − 1,2842 = 0,0100;

ИД2 = 1,2929 − 1,2846 = 0,0083;

ИД3 = 0,0093;

ИД4 = 0,0081;

ИД5 = 0,0093;

ИД6 = 0,0164;

ИД7 = 0,0135;

ИД8 = 0,0089.

Первый средний истинный диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:

СИД7 = 0,0100 + 0,0083 + 0,0093 + 0,0081 + 0,0093 + 0,0164 + 0,0135 = 0,0107
7
Следующий средний истинный диапазон рассчитывается уже по формуле скользящей средней:

СИД8 = СИД7 × 6 + ИД8 = 0,0107 × 6 + 0,0089 = 0,0104
7 7
14 периодов

Второй пример показывает расчет 14-дневного среднего истинного диапазона для котировок валютной пары EUR/USD. Будет вычислено два значения СИД, для чего потребуется 15 котировок Close, High и Low. При этом значения цены закрытия (Close) взяты со сдвигом в прошлое на 1 период, так как в формуле для ИД используются с индексом t − 1:

i Close High Low
0 1,3111 - -
1 1,3075 1,3140 1,3053
2 1,3078 1,3131 1,3067
3 1,3151 1,3194 1,3071
4 1,3041 1,3176 1,3009
5 1,2935 1,3050 1,2935
6 1,2974 1,2999 1,2941
7 1,2919 1,3029 1,2912
8 1,2884 1,2942 1,2842
9 1,2881 1,2929 1,2846
10 1,2836 1,2889 1,2796
11 1,2881 1,2900 1,2819
12 1,2905 1,2933 1,2840
13 1,2857 1,2997 1,2833
14 1,2932 1,2956 1,2821
15 - 1,2993 1,2904
Вычисление истинных диапазонов:

ИД1 = max(1,3140, 1,3111) − min(1,3053, 1,3111) = 1,3140 − 1,3053 = 0,0087;

ИД2 = 1,3131 − 1,3067 = 0,0064;

ИД3 = 0,0123;

ИД4 = 0,0167;

ИД5 = 0,0115;

ИД6 = 0,0064;

ИД7 = 0,0117;

ИД8 = 0,0100;

ИД9 = 0,0083;

ИД10 = 0,0093;

ИД11 = 0,0081;

ИД12 = 0,0093;

ИД13 = 0,0164;

ИД14 = 0,0135;

ИД15 = 0,0089.

Первый истинный средний диапазон рассчитывается по формуле простого арифметического среднего:

СИД14 = 0,1484 = 0,0106
14
Следующий средний истинный диапазон рассчитывается уже по формуле скользящей средней:

СИД15 = СИД14 × 13 + ИД15 = 0,0106 × 13 + 0,0089 = 0,0105
14 14
График

На следующем графике отображается средний истинный диапазон (бирюзовая линия снизу) для котировок EUR/USD (сверху). Для расчета использован индикатор Average True Range из торговой платформы MetaTrader 5 на 14-дневном интервале

Cредний истинный диапазон (Average True Range)
Применение

Как следует из математической формулы индикатора, средний истинный диапазон сам по себе не может быть использован для получения торговых сигналов. СИД не указывает ни на силу тренда, ни на его направление. СИД можно применять для измерения волатильности цен, используя полученную информацию в торговле:

Некоторые торговые стратегии требуют высокой (скальпинг, гридинг) или низкой (торговля по тренду) волатильности. Средний истинный диапазон может помочь в ее измерении, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Важно помнить, что значения индикатора среднего истинного диапазона — абсолютны, а не отнсительны, поэтому их следует сравнивать со значениями, полученными на том же торговом инструменте, а не с каким-то конкретным фиксированным значением.
СИД можно использовать в качестве стоп-лосса. Так как отклонение цены на количество пунктов больше, чем средний диапазон на период за некий интервал времени, является признаком изменений в поведении цены. Например, такой стоп-лосс можно использовать при внутридневной торговле, вычисляя СИД на дневном графике.
СИД можно использовать в качестве потенциального стоп-лосса в торговых системах. Средний истинный диапазон применяется при расчете размера позиции в торговых стратегиях, не использующих стоп-лосс. В этом случае размер потенциального убытка ограничивается текущей волатильностью рынка.
Зависимость от периода

Важно понимать, что величина среднего истинного диапазона не увеличивается строго с увеличением числа периодов при расчете индикатора (например, 7 и 14). Увеличение числа периодов приводит к сглаживанию линии индикатора (отсеиванию шумов) и увеличению временного «лага», т.е. задержки между изменением волатильности и изменением показания индикатора.

В то же время, изменение самого периода (например, от дневного к недельному) приводит к значительному изменению расчетного значения индикатора, так как диапазон изменения цены за отрезок времени зависит от величины этого отрезка.